一、歐洲PCR項(xiàng)目概述

 

區(qū)域價格耦合（Price Coupling of Regions, PCR）項(xiàng)目是由歐洲七大電力交易所共同倡議的，包括歐洲電力交易所EPEX SPOT、意大利電力交易所GME、北歐電力交易所Nord Pool、西班牙葡萄牙電力交易所OMIE、捷克共和國交易所OTE、羅馬尼亞天然氣和電力市場運(yùn)營商OPCOM和波蘭電力交易所TGE。市場耦合的目的是將不同的電力市場融合組成一個統(tǒng)一的市場，這樣，購、售電的報價不再局限于其所在的地區(qū)，而可以在整個大市場范圍內(nèi)進(jìn)行交易。市場耦合的最大優(yōu)勢在于可以提高電力市場的流動性，提升電力市場的穩(wěn)定性，減小電價波動。此外，市場參與者也將受益于市場耦合：他們在進(jìn)行跨區(qū)（國）交易時不再需要獲得相關(guān)的輸電權(quán)（Transmission Capacity Right），不同地區(qū)的售電商報價和購電商報價可以進(jìn)行無障礙匹配，大大提高了市場的交易成功率，使買賣雙方的利益最大化。

 

二、日前耦合市場概述

 

目前，PCR項(xiàng)目只完成對日前電力市場的耦合，其關(guān)鍵成果之一是構(gòu)建了統(tǒng)一的電價聯(lián)合出清算法來計算潮流和電價，該算法名為Euphemia。過去，不同的交易所采用過好幾種算法，如COSMOS、SESAM、SIOM和UPPO等，這些算法只能滿足相應(yīng)電力交易所的產(chǎn)品和交易地需求。為了能夠?qū)⒏麟娏κ袌鲴詈系揭黄?，必須研究出一種能夠滿足所有要求的算法，不管針對哪一家電力交易所，都能提供合適的出清價格。Euphemia算法的開發(fā)從2011年7月起就開始進(jìn)行了，在COSMOS算法的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)。一年后第一個穩(wěn)定的版本出臺，并進(jìn)行不斷的調(diào)試修正和改進(jìn)，直到2014年2月，Euphemia第一次將西北歐的交易所和西南歐的耦合起來，并逐漸完成了對GME、中西歐和東歐的耦合。使用Euphemia計算歐洲的能源配置和電價，最大限度地提高了整體福利，提高了價格和電力系統(tǒng)潮流計算的透明度。

 

三、日前耦合市場報價和出清基本原理

 

在耦合的電力市場中，各市場成員在其所屬的交易所報價，然后由PCR統(tǒng)一出清。出清的基本原則不變，仍然是按供給曲線和需求曲線的交點(diǎn)出清，如圖1所示。

 

圖1 出清原則

 

該算法的輸入分為三類：報價數(shù)據(jù)、拓?fù)鋽?shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，如圖2所示。其中，報價數(shù)據(jù)主要包括小時報價、復(fù)雜報價、打包報價等不同類別的報價信息，并且在形成供需曲線時可以采用階梯、分段線性和混合三種模式；拓?fù)鋽?shù)據(jù)主要指物理電網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)信息和各價區(qū)的報價上下限；網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)則主要包括物理電網(wǎng)的各種約束條件，如凈出力位置爬坡約束、聯(lián)絡(luò)線容量約束、商業(yè)聯(lián)絡(luò)線收益約束、傳輸線爬坡約束、平衡約束、網(wǎng)損約束等。

 

圖2 Euphemia算法的輸入

 

在進(jìn)行市場耦合之前，每個交易所就會運(yùn)行若干個競價區(qū)，在市場耦合之后，這些競價區(qū)仍然存在，所有競價區(qū)同時出清，但是每個價區(qū)的出清價格可能不同，并且各價區(qū)的出清價格必須滿足該價區(qū)的價格上下限。

 

在形成供需曲線時，階梯模型和分段線性模型都會用到，這是因?yàn)樵靖鹘灰姿捎玫哪Ｐ筒煌?，為了避免給市場成員造成額外負(fù)擔(dān)，在市場耦合后，這些模型都被保留下來。圖3所示為兩種模型的示意圖。

 

 

圖3 形成供需曲線的兩種模型

 

對于階梯模型而言，在出現(xiàn)特殊交點(diǎn)時的處理原則如下：當(dāng)供需曲線的交點(diǎn)位于一段價格區(qū)間時，市場出清價為賣方報價和買方報價的中點(diǎn)；當(dāng)市場出清價對應(yīng)一段電量時，出清量取符合條件的最大值。如圖4所示。

 

圖4 供需曲線出現(xiàn)特殊交點(diǎn)時的處理原則

 

四、報價區(qū)域與網(wǎng)絡(luò)模型

 

報價區(qū)域（Bidding Area，BA）是區(qū)分市場成員報價的最小單位，出清算法為每個報價區(qū)域、每個時段計算一個價格。報價區(qū)域之間可以通過ATC模型、基于潮流的模型或混合模型交換功率。

 

可用傳輸容量（Available Transfer Capacity，ATC）模型下，BA用一個拓?fù)淠Ｐ捅硎?，BA之間通過一些聯(lián)絡(luò)線連接，每個聯(lián)絡(luò)線有給定的最大傳輸能力。除了傳輸能力，模型還可以考慮網(wǎng)損、商業(yè)輸電線的輸電價格約束（一般是直流線路，可以控制線路上的潮流，要求兩端價差超過一定的數(shù)值）、聯(lián)絡(luò)線功率變化速度等。

 

基于潮流的（Folow based，F(xiàn)B）模型：FB模型是另外一種考慮電網(wǎng)約束的方法，相對ATC方法可以更加準(zhǔn)確地對物理潮流進(jìn)行建模，有兩個主要的概念：剩余可用裕度（Remaining Available Margin，RAM），潮流分布因子（Power Transfer Distribution Factor, PTDF）。

 

五、典型的報價類型

 

歐洲電力市場的特色之一是設(shè)計了多種多樣的報價形式，如小時報價、復(fù)雜報價、打包報價等，使得市場成員可以根據(jù)其發(fā)電、用電設(shè)備的特性選擇采用不同的報價形式。這里進(jìn)行簡要的介紹。

 

小時報價：市場成員為第二天24小時的每個小時分別申報電量和電價，這24個報價是獨(dú)立的。這是最普通的報價，也是常規(guī)的報價。

 

復(fù)雜報價：是針對賣方而言的，指的是將一組不同時段的階梯報價（稱為小時子報價 hourly sub-orders）組合起來，并給出一些成交的約束條件，如最小收入條件和負(fù)荷梯度條件。其中，最小收入條件約束主要考慮這組報價獲得的總收入不小于其申報的總成本（反映啟停成本的固定成本加上反映運(yùn)行成本的變動成本），負(fù)荷梯度條件約束主要反映不同時間的出清電量之間的約束。

 

打包報價：分為常規(guī)打包報價、配置打包報價、互斥報價、關(guān)聯(lián)報價、靈活小時報價幾類。常規(guī)打包報價是指將連續(xù)的幾個小時的電量打包到一起，要么全部成交，要么全部不成交，這稱為kill-or-fill原則。配置打包報價是指可以設(shè)置一個比例，只要出清的比例大于設(shè)置的閾值，就可以出清。互斥報價是指兩個配置打包報價的成交比例之和不能大于1，其中一個特例就是兩個打包報價，一個全部成交，另一個全部不成交，因此叫做互斥報價，如圖5(a)所示。關(guān)聯(lián)報價是指父報價和子報價之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，當(dāng)父報價成交時，子報價才成交，如圖5(b)所示。

 

靈活小時報價：如圖5(c)所示，是指市場成員申報了價格和電量，并設(shè)置成交比例為1，但沒有申報是為哪個小時進(jìn)行報價，具體是哪個小時成交要由Euphemia的計算結(jié)果決定。

 

圖5 幾種特殊的打包報價

 

六、對我國的啟示

 

歐洲正在進(jìn)行的市場耦合計劃對我國市場建設(shè)有很多借鑒之處。

 

1、  不同省、區(qū)市場之間融合時，網(wǎng)絡(luò)模型可以采用簡單的交通拓?fù)淠Ｐ停ˋTC），也可以采用更加準(zhǔn)確的潮流模型（FB），具體與電網(wǎng)的強(qiáng)壯程度、耦合程度等有關(guān)。

 

2、  早期的市場報價為階梯型的，現(xiàn)在很多市場中已經(jīng)出現(xiàn)了更加復(fù)雜、能更加準(zhǔn)確反映供、需特性的線性報價。

 

3、  供給和需求曲線相交有很多種不同的情況，需要在市場規(guī)則中明確規(guī)定不同情況下的出清價和出清量的確定方式。

 

4、  報價形式除了按時序的小時報價，還有打包報價、互斥報價、關(guān)聯(lián)報價等多種形式。不同的市場成員，可以根據(jù)其資源的情況選擇合適的報價形式。比如，對于日調(diào)節(jié)的水電機(jī)組，一天的可發(fā)電量固定，發(fā)電時間比較靈活，可以采用“靈活小時報價”的形式。市場機(jī)制設(shè)計中也可以根據(jù)市場成員的具體情況不斷創(chuàng)新、設(shè)計出新的品種。